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中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数
发布者:赌钱游戏 点击: 发布时间:2020-08-09 23:10

  中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2016年7月13日中国证券监督管理委员会《关于准予中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2016〕1595号)的注册,进行募集。本基金基金合同于2016年12月27日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

  本招募说明书是对原《中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

  本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方参与认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,本基金的

  基金合同生效三年后(指基金合同生效之日起三年后的对应日),若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本产品招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年7月31日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年6月30日(未经审计)。

  《中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  1.基金或本基金:指中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金

  4.基金合同:指《中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6.招募说明书或本招募说明书:指《中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

  7.基金份额发售公告:指《中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额发售公告》

  8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9.《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员

  会第三十次会议修订通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券

  投资基金法》并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十

  四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  10.《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

  11.《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

  实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12.《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

  13.《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月

  1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  15.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  16.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  18.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  19.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  20.投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  22.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务

  23.销售机构:指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

  24.登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  26.基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  27.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

  28.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  29.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  30.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

  33.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  34.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

  37.《业务规则》:指《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  38.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  39.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  40.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  42.基金份额类别:指根据认/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同

  43.A 类基金份额或 A 类份额:指在投资人认/申购时收取认/申购费用、赎

  44.C 类基金份额或 C 类份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费、赎

  45.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  46.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  47.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  48.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  49.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  52.基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  53.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  56.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  57.发起式基金:指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

  58.发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于 3 年

  59.发起资金提供方:指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

  60.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  62.基金产品资料概要:指《中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

  注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、

  股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%,上海融晟投资有限公司

  王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、人事教育部等部门。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察长、总经理,自 2015 年 2 月起至今任公司董事长。

  发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018 年 11 月至 2020 年

  1 月任上银基金管理有限公司副总经理。自 2020 年 2 月起至今任公司副董事长、

  督管理委员会、中共甘肃省兰州市西固区区委、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司。现任中融国际信托有限公司合规总监、兼任总法律顾问、兼任创新研发部总经理。

  黄震先生,董事,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任战略研究部总监、研究部总监、交易部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁等,自 2019 年8 月起至今任公司总裁。

  姜国华先生,独立董事,会计学博士。任职于北京大学光华管理学院,同时担任北京大学研究生院副院长。

  李骥先生,独立董事,法学学士。曾任西安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。

  董志勇先生,独立董事,经济学博士。曾任中国人民大学副教授、院长助理,现任北京大学经济学院党委书记兼院长,经济学院教授。

  卓越女士,监事,经济学硕士。曾任职于普华永道中天会计师事务所,2017年5月加入中融基金管理有限公司,现任职于法律合规部。

  王瑶女士,董事长,法学硕士。曾任职于中国证监会培训中心、机构监管部、人事教育部等部门。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察长、总经理,自2015年2月起至今任公司董事长。

  黄震先生,总裁,金融学硕士。曾任辽宁东方证券公司投资总部投资经理、中天证券有限责任公司投资总部高级投资经理、办公室主任、资产管理总部总经理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任战略研究部总监、研究部总监、交易部总监、总经理助理、董事总经理、副总裁、常务副总裁等,自2019年8月起至今任公司总裁。

  黄言先生,常务副总裁,经济学硕士。曾任中国农业发展银行资金计划部债券发行处处长、资金部债券发行处处长、资金部副总经理。2018年11月至2020年

  1月任上银基金管理有限公司副总经理。自2020年2月起至今任公司副董事长、常务副总裁。

  曹健先生,督察长,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官、副总裁等,自2019年4月起至今任公司督察长。

  马荣荣女士,副总裁,工商管理硕士。曾任渣打银行(中国)有限公司北京分行财富管理部高级经理、东亚银行(中国)有限公司北京分行财富管理部区域总监、国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部副经理、经理、资产管理总部总经理助理、副总经理。2018年7月加入中融基金管理有限公司,曾任总裁助理等,自2019年12月起至今任公司副总裁。

  黎峰先生,首席信息官,工程学硕士。曾任湘财证券有限责任公司信息技术部信息技术经理、国信证券股份有限公司信息技术部信息技术经理。2013年11月加入中融基金管理有限公司,曾任董事总经理等,自2019年6月起至今任公司首席信息官。

  朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任本基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019

  年5月起至今)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)的基金经理。

  周妹云女士,本公司总裁助理、风险管理部总经理;寇文红先生,研究部总经理;张开阳女士,交易部副总经理。

  田刚先生,本公司总裁助理、分管权益投资部、策略投资部;罗杰先生,本公司总裁助理、固收投资部总经理;孙亚超先生,本公司总裁助理,分管指数投资部;赵菲先生,指数投资部总经理;杨萍女士,信评部总经理;哈图先生,策略投资部总经理助理。

  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人牟取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

  (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

  1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节;

  (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离;

  (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  公司内部控制的体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,法律合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险;

  (3)投资决策委员会:负责制定公司的重大投资决策,确立公司投资总体方针、投资方向和投资原则;

  (4)内控及风险管理委员会:分为内控和风险管理2个专业小组,其中,内控小组主要负责研究审议公司合规管理、内控机制(包括但不限于公司制度、业务流程)建设等内部管理方面的事项;风险管理小组主要负责研究制订公司业务风险政策,研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项;

  (5)法律合规部:负责公司的法律事务和监察工作,定期或不定期对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查;

  (6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制;

  (7)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门负责人对本部门的风险负第一责任,负责履行公司的风险管理程序,对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务;

  (8)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

  为加强内部控制,有效地防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金持有人利益,维护公司及股东的合法权益,公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规和《公司章程》,并结合公司实际情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

  公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分组成。基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、人事管理制度和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设置、岗位职责以及工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体业务的需要制定的各类业务指引、细则、规范、流程等。

  (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持;

  (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

  (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;

  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时

  基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

  截至2020年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1094只。自2003年以来,本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的73项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与

  银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3202、3203B

  本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

  住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

  住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人:杨文斌

  办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人:肖雯

  住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

  办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

  住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

  住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室法定代表人:冷飞

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

  住所:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售本基金,并在管理人公司网站上公示。

  住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中州大厦3202、3203B

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,已于2016年7月13日中国证券监督管理委员会《关于准予中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2016〕1595号)的注册,进行募集。

  本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的不同,将基金份额分为A、C两类份额。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用、赎回时收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用,而不收取认购、申购费用的,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中列示。

  本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

  本基金在募集期开放A类和C类基金份额的认购,投资人可自行选择认购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

  基金管理人可调整认/申购各类基金份额的最低金额限制及规则,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

  根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

  通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  本基金发起资金认购的金额不少于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

  本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由基金份额发售公告或各销售机构的相关公告或者通知规定。

  各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同,若基金份额发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

  认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项,投资人可以多次认购本基金份额。通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本基金时,首次单笔最低认购金额为100元人民币,单笔追加认购最低金额为100元人民币。其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于100元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。

  本基金的认购费率随认购金额的增加而递减,具体费率结构如下表所示:投资人认购需缴纳认购费用。

  A 类基金份额投资人需缴纳的认购费用按认购金额的大小划分为四档;本基金 C 类基金份额不收取认购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务

  本基金的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。若投资人重复认购本基金 A 类基金份额时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

  认购金额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,则其所对应的认购费率为0.50%。假定该笔认购金额产生利息5元,则其可得到的A类基金份额计算如下:

  即:该投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,假定该笔认购金额产生利息5元,在基金发售结束后,其所获得的A类基金份额为9,955.25份。

  投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理人根据相关法律法规及基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。

  基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

  本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额,归基金份额持有人所有。其中,利息转份额以登记机构的记录为准。

  基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  本基金基金合同已于2016年12月27日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

  基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止。

  基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。

  本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及主要投资市场同时开放交易的工作日,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为本基金开放日上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金目前投资的主要市场为银行间债券市场。若本基金投资的主要市场发生变更,将在招募说明书(更新)中进行列示。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算;

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  在法律法规允许的范围内,基金管理人或登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公

  1.基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币,单笔追加申购最低金额为1元人民币;已在直销机构有认/申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为1元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。

  2.基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

  3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见相关公告。

  4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

  5.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体申购费率如下表所示:

  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产。

  3.基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。

  申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下:

  上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

  例:某投资者投资50,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.15元,则可得到的A类基金份额为:

  即:投资者投资50,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.15元,则其可得到43,305.04份A类基金份额。

  基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中:

  赎回费用计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;赎回金额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

  例:某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期10日,赎回适用费率为0.10%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:

  即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值为1.148元,则可得到的净赎回金额为11,468.52元。

  本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份

  额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包括该日)内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  投资人申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

  投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于开始实施前3日在指定媒介及基金管理人网站公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回

  3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  4)若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。具体措施如下:

  对于该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额20%的赎回申请,基金管理人可实施延期办理。对于该单个基金份额持有人未超过前一开放日基金总份额20%(含20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处理。对于上述因延期办理而未能赎回部分,投资人可在提交赎回申请时选择延期赎回或者取消赎回。选择延期赎回的,延期的赎回申请将自动转入下一开放日,与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。

  2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

  3.基金投资所涉及的证券交易市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4.接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

  6.基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  7.申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。

  8.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

  9.接受某一投资者申购申请后导致其持有基金份额达到或超过基金总份额50%的。

  发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

  2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

  3.基金投资所涉及的证券交易市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。

  3.如发生暂停的时间超过1日但少于2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按照《信息披露办法》及相关法律法规等在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工作日的基金份额净值。

  4.如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1 次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按照《信息披露办法》及相关法律法规等在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工作日的基金份额净值。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

  办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接收划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  十九、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购、赎回,或者办理基金份额的转让、过户、质押

  本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

  本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。

  当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。

  踪偏离度的绝对值不超过 0.30%,年跟踪误差不超过 3%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  本基金将采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。

  本基金通过最优复制法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

  本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份券构成,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

  当基金规模过小时,根据债券市场成交惯例,基金可能只能购买部分成份券;当基金规模过大时,受到市场流动性和法规限制等影响,基金将从备选成份券中挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。

  本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。

  2)本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券(或备选成份券)的

  3)若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

  由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。构建替代组合的方法如下:

  1)按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则,选择标的指数成份券和备选成份券作为备选库;

  2)采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察;

  3)考察备选券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,并使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。

  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

  对于基金资产组合中持有的现金超出规定比例部分,基金管理人可进行债券逆回购操作,以提高基金整体收益。在发生基金份额大额赎回时,基金管理人可进行债券正回购操作,以提高基金资产中现金的比例,应对投资者的赎回要求。

  本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

  (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%;

  (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%,但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制;

  (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (10)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%;

  (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  除第(2)、(8)、(12)、(13)项以。

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